服务金额:¥100000.0
服务描述:结合理性预期泡沫经济理论、行为金融中投资者的模仿及羊群效应、数学统计物理中的分叉和相变,提出了可以用来检测和识别市场泡沫的对数周期性幂率模型,并把“价格是否符合超指数增长并伴随着对数周期性震荡”作为市场泡沫的特征。运用该模型,我们不但在事前准确地识别出了中国股市在2005-2007和2008-2009两个时间段内泡沫特征,还准确地预测了泡沫破灭(市场崩盘)的时间。该研究成果发表于国际经济学权威期刊Journal of Economic Behavior & Organization。另外,著名期刊《New Scientist》发表了题为“Physicists successfully predict stock exchange plunge”新闻报道;《MIT's Technology Review》也发表了“Econophysicist predicts date of Chinese stock market collapse”连载评论。